Cybernetic trading strategies ruggiero

Elliott Wave: Pergeseran Ke Gear Trading Di bagian sebelumnya dalam rangkaian ini, kita melihat bagaimana satu perusahaan mengisolasi sebagian pola Elliott Wave dan membantu pedagang mengidentifikasi mereka dalam situasi perdagangan akhir hari dan real-time. Pada bagian ini, kita berbicara dengan perancang sistem perdagangan berpengalaman yang telah meneliti tantangan penerapan teori Elliott Wave oleh komputer sejak pertengahan tahun 1990an. Perancang Murray Ruggiero tidak asing dengan pengguna sistem perdagangan. Dia adalah penulis sejumlah buku tentang topik ini - termasuk Strategi Perdagangan Cybernetic: Mengembangkan Strategi Perdagangan yang Menguntungkan Dengan Teknologi Tepat Guna Negara (1997) dan Rahasia Pedagang Analisis Teknikal Psikologis: Orang Real Menjadi Pedagang Sukses (1999) ), Buletin Inside Advantage, serta lebih dari 70 artikel di berbagai publikasi perdagangan. Karyanya direferensikan dalam buku oleh penulis terkemuka seperti Larry Williams, John Murphy dan Perry Kaufman. Dalam bukunya Trading Systems And Methods (1998), spesialis sistem perdagangan Perry Kaufman menyajikan empat saran Ruggieros untuk perdagangan Elliott dengan mesin: 1) Masukkan gelombang 3 ke arah tren. 2) Tetap di luar pasar saat gelombang 4. 3) Masuki gelombang 5. 4) Ambillah countertrend ABC di atas gelombang 5. Kaufman juga mengatakan: Bila sebuah gelombang muncul dalam dua kerangka waktu seperti grafik harian dan mingguan, kemungkinan Keberhasilan formasi ini meningkat. Tanpa semacam konfirmasi, risiko berada di sisi yang salah dalam perdagangan meningkat. Akurasi Bukan Kunci Masalah dengan konsep perdagangan Elliott oleh komputer, Ruggiero percaya, adalah bahwa perancang harus mengurangi aspek subjektif dari teori menjadi komponen spesifik yang dapat dihitung. Tujuannya adalah untuk menemukan bidang teori yang paling sesuai dan kemudian memberi tahu komputer bagaimana menemukannya untuk Anda. Bagi Ruggiero, kuncinya adalah tidak mencoba mengajarkan mesin untuk menghitung Elliott Waves secara akurat karena, seperti Robert Prechter, Ruggiero masih percaya bahwa dibutuhkan tingkat intervensi manusia untuk menerapkan aspek interpretasi Elliott Wave yang sangat kompleks. Kebutuhan akan keterlibatan manusia ini disebabkan oleh fakta bahwa Elliott Wave telah digunakan secara tradisional dalam peramalan jangka panjang. Tapi pedagang lebih tertarik pada kerangka waktu yang lebih singkat, dan masuk akal jika sistem perdagangan intraday memiliki fokus yang berbeda dari sistem yang mencari target yaitu minggu, bulan atau tahun lagi. Ada perbedaan antara jumlah todays dan hitungan sebenarnya, kata Ruggiero. Kunci untuk diperdagangkan Elliott terletak pada tidak terpaku pada hitungan gelombang yang benar, melainkan dalam menentukan hitungan yang memiliki sedikit hukuman karena salah. Menemukan jumlah yang benar membutuhkan waktu. Ada sembilan pola gelombang atau tingkat tren yang berbeda di Elliott Wave mulai dari grand supercycle yang berlangsung ratusan tahun sampai tingkat sub-minuet yang mencakup beberapa jam. Praktisi Elliott dapat menghabiskan berhari-hari berdebat mengenai jumlah gelombang yang benar, namun dalam banyak kasus jumlahnya tidak akan dikonfirmasi sampai kenyataan. Namun, trader tidak tertarik pada apakah indeks yang dipilih atau masa depan adalah gelombang pertama atau ketiga, melainkan apa risikonya yang salah adalah versus pahala potensial. Pedagang benar-benar mencari harga masuk yang mendekati support. Yang, jika rusak, akan meniadakan pola dan mengakibatkan kerugian kecil tapi, jika benar, akan mengembalikan tiga sampai lima kali jumlah tersebut berisiko. Misalnya, jika, di Elliott Wave yang lengkap di bawah, pedagang mengira bagian bawah gelombang 2 berada di bawah gelombang 4 dan memasuki perdagangan yang panjang, dia akan menangkap gelombang 3 dan bukan gelombang 5 dan tetap menghasilkan keuntungan yang bagus. Karena kedua gelombang 3 dan 5 umumnya bergerak kuat. Dalam kasus tertentu, gelombang 3 adalah gelombang terpanjang dalam pola. Sekarang katakanlah trader yang sama mengira gelombang B untuk wave 1, dan kemudian memasuki perdagangan yang panjang pada jeda berikutnya karena dia pikir ini adalah gelombang baru 3 jeda ini sebenarnya telah menjadi kelanjutan dari gelombang C, membuat perdagangan menjadi menyakitkan. Pengalaman, terutama jika gelombang C tidak lengkap. Pada Gambar 1 di bawah ini, kita melihat contoh pola gelombang yang diidentifikasi oleh komputer sebagai gelombang ABC namun sebenarnya adalah bagian dari gelombang korektif yang jauh lebih besar. Ini berhasil dengan baik bagi trader, yang, daripada mendapatkan keuntungan yang diharapkan dari risiko dua sampai tiga kali (5,5 poin), menghasilkan lebih dari enam kali lipat jumlah tersebut. Intinya adalah tidak masalah jika trader mendapat hitungan gelombang yang salah. Selama dia menentukan arah utama tren, benar membedakan antara gelombang utama dan korektif dan menggunakan pemberhentian yang ketat dan target keuntungan yang realistis, perdagangan masih bisa sangat menguntungkan. Gambar 1 Bagan lima menit dari Dow Industrial Average menunjukkan perdagangan yang menguntungkan dan Elliott Wave Oscillator di jendela bawah. Elliott Wave Oscillator Apa yang bisa digunakan trader komputer Elliott Wave untuk mendapatkan wawasan lebih besar tentang di mana dia berada dalam gelombang Buat osilator Elliott Wave (EWO), menurut Perry Kaufman. EWO hanyalah perbedaan antara rata-rata pergerakan sederhana lima periode dan 35 periode. Yang pada Gambar 1 ditunjukkan sebagai garis rata-rata bergerak merah dan biru. Di metastock Misalnya, rumus untuk EWO itu sederhana. Untuk mendapatkan tampilan yang ditunjukkan pada Gambar 1, plot rumus di bawah ini sebagai histogram: EWO Mov (Close, 5) Mov (Close, 35). Perhatikan garis magenta di grafik utama dan jendela miring di bawah EWO miring ke arah yang berlawanan. Ini menunjukkan perbedaan yang jelas antara harga dan osilator Elliott Wave - sebuah pertanda bahwa perubahan arah sudah dekat. Kaufman mengatakan bahwa tren kenaikan baru teridentifikasi saat EWO membuat tinggi lebih tinggi dari EWO sebelumnya. Misalnya, dalam uptrend, gelombang-3 EWO tinggi akan lebih besar dari tinggi gelombang-1. Seperti yang kita lihat pada Gambar 1, EWO, seperti osilator yang bagus, juga dapat digunakan sebagai peringatan akan adanya perbedaan dan perubahan arah. Setelah menonton EWO untuk sementara, Anda akan mulai melihat polanya. Dalam uptrend, EWO akan dimasukkan ke dalam serangkaian harga tertinggi setelahnya akan turun di bawah nol, yang akan menjadi pola koreksi ABC. Seri baru akan segera dimulai. Perdagangan yang dikonfirmasi oleh sebuah osilator berisiko lebih rendah daripada yang tanpa konfirmasi. Ketika osilator mulai dimasukkan ke dalam serangkaian harga rendah sementara harga menempatkan di tertinggi yang lebih tinggi, bersiaplah untuk perubahan tren. Dalam Ringkas Alih-alih mencoba melatih komputer untuk melakukan tugas yang kompleks dan subjektif untuk mengidentifikasi secara akurat semua aspek Elliott Wave, jauh lebih layak untuk mengisolasi pola yang saling berdekatan dan tempat di mana hukuman karena kesalahan diminimalkan. . Ini berarti mengidentifikasi tren utama, melakukan perdagangan ke arah ini dan menyetel pemberhentian yang ketat jika Anda membuat kesalahan dalam analisis Anda. Tidak masalah jika Anda secara keliru mengidentifikasi satu bagian dari gelombang yang lain selama mereka memiliki bagian yang serupa dalam siklus gelombang. Untuk membantu memastikan titik masuk dan keluar yang benar, osilator Elliott Wave dapat digunakan untuk memilih harga tertinggi dan posisi terendah yang lebih tinggi dalam uptrend, atau lower high dan lower low dalam tren turun. Divergensi antara osilator dan harga juga merupakan alat yang sangat berguna untuk konfirmasi perdagangan. Selanjutnya, jika memungkinkan, konfirmasi dalam periode waktu yang berbeda - misalnya, bagan lima dan 15 menit untuk pedagang jangka pendek, atau grafik harian dan mingguan untuk pedagang jangka panjang - selanjutnya meningkatkan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Dengan pemahaman dasar tentang teori dan sedikit latihan, tidak lama lagi Anda akan menggunakan apa yang telah Anda pelajari untuk meningkatkan ketajaman perdagangan Anda. Elliott Wave: Memecahkan Masalah Probabilitas