Strategi perdagangan di pasar antar bank Italia Giulia Iori (), Roberto Ren. Giulia De Masi dan Guido Caldarelli Informasi kontak tambahan Giulia De Masi: Dep. Pysics LAquila Italia Guido Caldarelli: Dep. Fisika Univ. La Sapienza Rome Italy Abstrak: Dengan menggunakan kumpulan data yang mencakup semua transaksi antar bank di pasar uang Italia, kami mempelajari strategi perdagangan dan ketergantungan mereka di antara mereka. Kami menggunakan metode Fourier untuk menghitung matriks varians kovariansi strategi perdagangan. Hasil kami menunjukkan bahwa pola yang terdefinisi dengan baik muncul. Dua komunitas utama bank, yang dapat diidentifikasi secara kasar sebagai bank kecil dan besar, muncul. Referensi ekspor: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTMLText Makalah lainnya dalam Makalah dari arXiv. org Data seri yang dikelola oleh administrator arXiv (). Situs ini adalah bagian dari RePEc dan semua data yang ditampilkan di sini adalah bagian dari kumpulan data RePEc. Apakah pekerjaan Anda hilang dari RePEc Berikut adalah cara berkontribusi. Pertanyaan atau masalah Periksa FAQ EconPapers atau kirim surat ke. Strategi pemasaran di pasar antar bank Italia Giulia Iori a. . , Roberto Renograve b. , Giulia De Masi c. , Guido Caldarelli d. Sebuah departemen ekonomi, universitas kota, Northampton Square, EC1V 0HB London, Inggris b Dipartimento di Economia Politica, Universitaacute di Siena, Piazza S. Francesco 7, 53100 Siena, Italia c Departemen Fisika, Universitas LrsquoAquila, Via Vetoio, 67010 Coppito, LrsquoAquila, Italy d INFM-SMC dan Jurusan Fisika Universitas LdquoLa Sapienza, rdquo P. le A. Moro 2, 00185 Roma, Italia Diterima 1 April 2006, Direvisi 6 Oktober 2006, Tersedia secara online 13 November 2006Menggunakan kumpulan data yang mencakup semua transaksi Di antara bank-bank di pasar uang Italia, kita mempelajari strategi perdagangan dan ketergantungan di antara mereka. Kami menggunakan metode Fourier untuk menghitung matriks strategi variancendashcovariance. Hasil kami menunjukkan bahwa pola yang terdefinisi dengan baik muncul. Dua komunitas utama bank, yang dapat diidentifikasi secara kasar sebagai bank kecil dan besar, muncul. Jaringan sosial-ekonomi Korelasi Fourier Analisis spektral Identifikasi masyarakat Strategi perdagangan di pasar antar bank Italia Referensi terdaftar di IDEAS Harap laporkan rujukan atau kesalahan referensi ke. atau. Jika Anda adalah penulis terdaftar dari karya yang dikutip, masuk ke profil Pengirim Layanan RePEc Anda. Klik kutipan dan buat penyesuaian yang sesuai. Joseph R. A Ayee, 2005. Kertas Kerja 82 - Manajemen Sektor Publik di Afrika, Seri Kertas Kerja 217, Bank Pembangunan Afrika. Iori, G. Masi, G. D. Precup, O. V. Gabbi, G. Caldarelli, G. 2005. Analisis jaringan pasar uang pengawasan Italia, Makalah Kerja 0505, Jurusan Ekonomi, Universitas London. Referensi lengkap (termasuk yang tidak sesuai dengan item pada IDEAS) Kutipan diekstrak oleh CitEc Project. Berlangganan RSS feed untuk item ini. Dikutip oleh: Item ini memiliki lebih dari 25 kutipan. Untuk mencegah penggumpalan halaman ini, kutipan ini dicantumkan di halaman terpisah. Item ini tidak terdaftar di Wikipedia, pada daftar bacaan atau di antara item teratas IDEAS. Saat meminta koreksi, mohon menyebutkan barang-barang ini: RePEc: arx: papers: physics0611023. Lihat informasi umum tentang cara memperbaiki materi di RePEc. Untuk pertanyaan teknis mengenai item ini, atau untuk memperbaiki pengarang, judul, abstrak, bibliografi atau informasi unduhannya, hubungi: (administrator arXiv) Jika Anda telah menulis item ini dan belum terdaftar di RePEc, sebaiknya Anda melakukannya di sini. Ini memungkinkan untuk menautkan profil Anda ke item ini. Ini juga memungkinkan Anda untuk menerima kutipan potensial dari item ini yang tidak kami ketahui. Jika referensi benar-benar hilang, Anda dapat menambahkannya menggunakan formulir ini. Jika daftar referensi lengkap item yang ada di RePEc, namun sistem tidak terhubung dengannya, Anda dapat membantu formulir ini. Jika Anda mengetahui barang yang hilang yang mengutip yang satu ini, Anda dapat membantu kami menciptakan tautan tersebut dengan menambahkan referensi yang relevan dengan cara yang sama seperti di atas, untuk setiap item yang merujuk. Jika Anda adalah penulis terdaftar dari item ini, mungkin Anda juga ingin memeriksa tab kutipan di profil Anda, karena mungkin ada beberapa kutipan yang menunggu konfirmasi. Harap dicatat bahwa koreksi mungkin memakan waktu beberapa minggu untuk memfilter berbagai layanan RePEc. Lebih banyak layanan Ikuti seri, jurnal, penulis lebih banyak Kertas baru melalui email Berlangganan penambahan baru untuk RePEc Pengarang pendaftaran Profil publik untuk peneliti Ekonomi Berbagai peringkat penelitian di bidang ekonomi amp terkait Siapa seorang pelajar yang, dengan menggunakan RePEc RePEc Biblio Curated articles amp Makalah tentang berbagai topik ekonomi Unggah kertas Anda untuk dicantumkan di agregat RePEc dan IDEAS EconAcademics Blog untuk penelitian ekonomi Plagiarisme Kasus plagiarisme di bidang Ekonomi Makalah Makalah Pasar kerja RePEc yang didedikasikan untuk pasar kerja Fantasy League Anggap Anda memimpin ekonomi Departemen Layanan dari StL Fed Data, penelitian, aplikasi lebih banyak dari strategi St Louis FedTrading di pasar antar bank Italia Menggunakan kumpulan data yang mencakup semua transaksi antar bank di pasar uang Italia, kami mempelajari strategi perdagangan dan ketergantungan mereka di antara mereka. Kami menggunakan metode Fourier untuk menghitung matriks strategi variancecovariance. Hasil kami menunjukkan bahwa pola yang terdefinisi dengan baik muncul. Dua komunitas utama bank, yang dapat diidentifikasi secara kasar sebagai bank kecil dan besar, muncul. (Abstrak ini dipinjam dari versi lain dari item ini.) Jika Anda mengalami masalah saat mendownload file, periksa apakah Anda mempunyai aplikasi yang tepat untuk melihatnya terlebih dahulu. Jika terjadi masalah lebih lanjut baca halaman bantuan IDEAS. Perhatikan bahwa file-file ini tidak ada di situs IDEAS. Mohon bersabar karena berkasnya mungkin besar. Kertas yang disediakan oleh Departemen Ekonomi, City University London dalam seri Working Papers-nya dengan nomor 0603. Saat meminta koreksi, mohon menyebutkan barang-barang ini: RePEc: cty: dpaper: 0603. Lihat informasi umum tentang cara memperbaiki materi di RePEc. Untuk pertanyaan teknis mengenai barang ini, atau untuk memperbaiki informasi pengarang, judul, abstrak, bibliografi atau unduhannya, hubungi: (Publikasi Pustakawan Riset) Jika Anda telah menulis item ini dan belum terdaftar di RePEc, kami sarankan Anda melakukannya di sini. . Ini memungkinkan untuk menautkan profil Anda ke item ini. Ini juga memungkinkan Anda untuk menerima kutipan potensial dari item ini yang tidak kami ketahui. Jika referensi benar-benar hilang, Anda dapat menambahkannya menggunakan formulir ini. Jika daftar referensi lengkap item yang ada di RePEc, namun sistem tidak terhubung dengannya, Anda dapat membantu formulir ini. Jika Anda mengetahui barang yang hilang yang mengutip yang satu ini, Anda dapat membantu kami menciptakan tautan tersebut dengan menambahkan referensi yang relevan dengan cara yang sama seperti di atas, untuk setiap item yang merujuk. Jika Anda adalah penulis terdaftar dari item ini, mungkin Anda juga ingin memeriksa tab kutipan di profil Anda, karena mungkin ada beberapa kutipan yang menunggu konfirmasi. Harap dicatat bahwa koreksi mungkin memakan waktu beberapa minggu untuk memfilter berbagai layanan RePEc. Lebih banyak layanan Ikuti seri, jurnal, penulis lebih banyak Kertas baru melalui email Berlangganan penambahan baru untuk RePEc Pengarang pendaftaran Profil publik untuk peneliti Ekonomi Berbagai peringkat penelitian di bidang ekonomi amp terkait Siapa seorang pelajar yang, dengan menggunakan RePEc RePEc Biblio Curated articles amp Makalah tentang berbagai topik ekonomi Unggah kertas Anda untuk dicantumkan di agregat RePEc dan IDEAS EconAcademics Blog untuk penelitian ekonomi Plagiarisme Kasus plagiarisme di bidang Ekonomi Makalah Makalah Pasar kerja RePEc yang didedikasikan untuk pasar kerja Fantasy League Anggap Anda memimpin ekonomi Departemen Layanan dari StL Fed Data, penelitian, aplikasi lebih banyak dari Fed St. Louis
No comments:
Post a Comment